Borsa İstanbul 100 Endeksi için Dinamik Riske Maruz Değer ve Beklenen Kayıp Analizi
نویسندگان
چکیده
Bu çalışmada, BIST 100 endeks getirileri için, önemli finansal risk ölçütlerinden dinamik riske maruz değer ve beklenen kayıp tahmini öngörüsü yapılmıştır. Öngörü modeli olarak genelleştirilmiş özyenilemeli skor, ARMA-GARCH yuvarlanan pencere tabanlı tahmin modelleri kullanılmıştır. Ayrıca, farklı frekanslarda hesaplanan getiri serileri kullanılarak, ölçütleri Nisan 2016 Şubat 2019 tarihleri arası için elde edilmiştir. Çalışmanın temel bulguları, 1) Yapılan örneklem dışı analizde skor yöntemlerin daha verimli olduğu 2) Risk ölçütlerinin sonuna doğru dalgalanması azalırken seviyelerinin yavaş bir şekilde arttığı olgularıyla özetlenebilir.
منابع مشابه
Pazar Sepet Analizi için Örneklem Oluşturulması ve Birliktelik Kurallarının Çıkartılması
Özet Bankacılık sektöründe müşteri ihtiyaçlarının doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve ürün önerilerinde bulunulması, müşteri memnuniyetinin artırılması için önem arz etmektedir. Her geçen gün artan işlem ve müşteri sayısı nedeniyle analiz yapmak; zaman ve bellek tüketimi açısından maliyetli hale gelmiştir. Bu bildiride, ürün öneri sisteminin performansını artırmak için Pazar...
متن کاملJavaScript Kütüphaneleri için Girdi Doğrulama Analizi
Nowadays, mobile and web based software has been an integral part of our lives. In recent years, there has been an increase in usage of JavaScript libraries in those kind of software. Although these JavaScript libraries fulfill the functions they have promised with respect to the application program interfaces they provide, they are not robust against unexpected inputs. In this study, the param...
متن کاملYazilim Gelistirme Surecinde Deger Akis Haritalama Yontemi Uygulama Calismasi
Özetçe. Üretim alanında başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan süreç iyileştirme yaklaşımlarının Yazılım Geliştirme alanında da uygulanmaya alınması ile yazılım geliştirme süreçlerinde yaşanan sorunların aşılmasına yönelik adımlar atılmaya çalışılmaktadır. Geçmişi 1960’lara dayanan Yalın yaklaşımları da üretim alanında büyük kazanımlar sağlanmasından dolayı yazılım geliştirme alanı da dahil...
متن کاملEfor Kestirim Doğruluğu İçin Tasarım Büyüklüğü ve Problem Büyüklüğü Karşılaştırılması
Özet. Yazılım sektöründe hatalı efor kestirimleri maliyeti önemli ölçüde arttırır ve projelerin başarısız olmasına yol açabilir. Belirgin maddi kayıplara ek olarak, ürünü hem satın alan hem de üreten organizasyonlar, çalışan demotivasyonu ve benzeri organizasyonel sorunlar yüzünden negatif etkilenirler. Yazılım kestirim uzmanları kestirim doğruluğunu arttırmak için birçok yöntem geliştirmiştir....
متن کاملMikro Bloglardaki Finans Toplulukları için Kullanıcı Ağırlıklandırılmış Duygu Analizi Yöntemi
Nowadays, sentiment analysis is a popular research area in computer science. which aims to determine a person’s or a group’s mood, behaviour and opinion about any topic with using textual documents. With the proliferation of social micro-blogging sites, digital opinion text data is increased. Thus, many sentiment analysis researches are performed on these public data in different sociological f...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi
سال: 2021
ISSN: ['1308-2922', '2147-6985']
DOI: https://doi.org/10.30794/pausbed.992526